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内容简介:
内容简介
本书以“经济人”异质性为前提,分别运用传统供求均衡分析和无套利
均衡分析两种框架探讨金融资产定价。前者通过改进效用函数和需求函
数,构造包含资金与证券数量的资产定价均衡新机制,并应用于偏信(含自
信与他信)情况下资产定价与投机泡沫问题。后者则以非可加测度结合非
期望效用,刻画“经济人”异质性,以无套利均衡形成各自价格体系,而后集
结形成具有多重均衡的市场价格体系,并应用于信用风险管理、组合保险等
多方面。
本书可供高等院校经济与金融学类、管理科学类以及应用数学类专业
师生使用,也可作为金融、证券等相关实务部门实践应用的参考书。
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目录:
703028686异质经济世界资产定价研究郑承利. 著科学出版社发行部978-7-03-028686-4
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